Modelos estocásticos, valoración de pasivos contingentes y simulación de Monte Carlo: aspectos conceptuales y aplicaciones
Modelar herramientas matemáticas para el análisis de riesgos aplicado a
valoración de pasivos contingentes. En el primer día, se expondrán los fundamentos del análisis de demandas
contingentes (CCA), la aproximación de una garantía como una opción financiera, algunos procesos
estocásticos, los fundamentos del método de Monte Carlo y Bootstrap
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